Dominando o Coeficiente de Variação

Entendendo-o-Coeficiente-de-Variação

O-Coeficiente-de-Variação-(CV)-é-uma-medida-estatística-que-ajuda-a-expressar-a-extensão-da-variabilidade-em-relação-à-média-de-um-conjunto-de-dados.-É-especialmente-útil-quando-você-deseja-comparar-o-grau-de-variação-entre-conjuntos-de-dados-que-possuem-unidades-ou-valores-médios-diferentes.

Importância-do-Coeficiente-de-Variação

Imagine-que-você-está-comparando-oportunidades-de-investimento-no-mercado-de-ações.-Uma-ação-tem-um-retorno-médio-de-8%-com-um-desvio-padrão-de-2%,-e-outra-tem-um-retorno-médio-de-12%-com-um-desvio-padrão-de-3%.-Simplesmente-olhar-para-os-desvios-padrão-aqui-não-dirá-o-suficiente-porque-as-médias-são-diferentes.-Entre-no-Coeficiente-de-Variação!

Usando-a-fórmula-CV-=-(standardDeviation-/-mean)-*-100,-você-converte-esses-números-em-um-percentual,-tornando-muito-mais-fácil-a-comparação.-A-ação-com-um-CV-mais-baixo-pode-ser-menos-arriscada-em-comparação-com-a-que-tem-um-CV-mais-alto,-assumindo-que-todos-os-outros-fatores-sejam-iguais.

Entradas-e-Saídas

• mean:-Esta-é-a-média-aritmética-do-seu-conjunto-de-dados.-Geralmente-é-representada-em-unidades-apropriadas-para-o-conjunto-de-dados,-como-USD-para-dados-financeiros-ou-metros-para-medições-de-comprimento.
• standardDeviation:-Isso-mede-a-dispersão-do-conjunto-de-dados-em-relação-à-sua-média.-Novamente,-estará-na-mesma-unidade-que-seus-dados-(por-exemplo,-USD,-metros).

Cálculo-Passo-a-Passo

Vamos-passar-por-um-exemplo-da-vida-real-para-esclarecer-como-calcular-o-Coeficiente-de-Variação:

Exemplo:-Você-está-analisando-os-retornos-de-duas-ações-diferentes-ao-longo-de-um-ano.

• Ação-A:-Retorno-Médio-=-8%-(0,08),-Desvio-Padrão-=-2%-(0,02)
• Ação-B:-Retorno-Médio-=-12%-(0,12),-Desvio-Padrão-=-3%-(0,03)

Podemos-calcular-o-CV-para-ambas-as-ações-da-seguinte-forma:

1. Para-a-Ação-A,-CV-=-(0.02-/-0.08)-*-100-=-25%
2. Para-a-Ação-B,-CV-=-(0.03-/-0.12)-*-100-=-25%

Neste-caso,-ambas-as-ações-têm-o-mesmo-CV,-indicando-que-têm-níveis-semelhantes-de-risco-por-unidade-de-retorno.

Validação-dos-Dados

Embora-o-Coeficiente-de-Variação-seja-extremamente-útil,-você-deve-garantir-que-os-dados-sejam-válidos:

• A-mean-não-pode-ser-zero-(pois-isso-levaria-a-um-erro-de-divisão-por-zero).
• Ambos-mean-e-standardDeviation-devem-ser-números-positivos-para-que-o-CV-seja-significativo.

Perguntas-Frequentes