Освоение коэффициента вариации

Понимание-Коэффициента-Вариации

Коэффициент-Вариации-(CV)---это-статистическая-мера,-которая-помогает-выражать-степень-изменчивости-по-отношению-к-среднему-значению-набора-данных.-Он-особенно-полезен,-когда-вы-хотите-сравнить-степень-изменения-между-наборами-данных-с-разными-единицами-или-средними-значениями.

Важность-Коэффициента-Вариации

Представьте,-что-вы-сравниваете-инвестиционные-возможности-на-фондовом-рынке.-Одна-акция-имеет-среднюю-доходность-8%-с-стандартным-отклонением-2%,-а-другая-имеет-среднюю-доходность-12%-с-стандартным-отклонением-3%.-Просто-рассматривая-стандартные-отклонения-здесь,-вы-не-получите-достаточно-информации,-потому-что-средние-значения-разные.-И-вот-тут-на-помощь-приходит-Коэффициент-Вариации!

Используя-формулу-CV-=-(стандартноеОтклонение-/-среднее)-*-100,-вы-преобразуете-эти-числа-в-процентное-значение,-что-значительно-упрощает-сравнение.-Акция-с-более-низким-CV-может-быть-менее-рискованной-по-сравнению-с-той,-у-которой-CV-выше,-при-прочих-равных-условиях.

Входные-и-выходные-данные

• среднее:-Это-среднее-арифметическое-вашего-набора-данных.-Обычно-оно-представлено-в-единицах,-соответствующих-набору-данных,-таких-как-USD-для-финансовых-данных-или-метры-для-измерений-длины.
• стандартноеОтклонение:-Это-измерение-разброса-набора-данных-относительно-его-среднего-значения.-Опять-же,-оно-будет-в-тех-же-единицах,-что-и-ваши-данные-(например,-USD,-метры).

Пошаговый-расчет

Давайте-рассмотрим-реальный-пример,-чтобы-разъяснить,-как-рассчитывать-Коэффициент-Вариации:

Пример:-Вы-анализируете-доходность-двух-различных-акций-за-год.

• Акция-А:-Средняя-доходность-=-8%-(0.08),-стандартное-отклонение-=-2%-(0.02)
• Акция-B:-Средняя-доходность-=-12%-(0.12),-стандартное-отклонение-=-3%-(0.03)

Мы-можем-рассчитать-CV-для-обеих-акций-следующим-образом:

1. Для-Акции-А,-CV-=-(0.02-/-0.08)-*-100-=-25%
2. Для-Акции-B,-CV-=-(0.03-/-0.12)-*-100-=-25%

В-данном-случае-обе-акции-имеют-одинаковый-CV,-что-указывает-на-схожие-уровни-риска-на-единицу-доходности.

Проверка-данных

Хотя-Коэффициент-Вариации-чрезвычайно-полезен,-необходимо-убедиться,-что-данные-корректны:

• среднее-не-может-быть-равно-нулю-(так-как-это-приведет-к-ошибке-деления-на-ноль).
• Оба-значения-среднее-и-стандартноеОтклонение-должны-быть-положительными-числами,-чтобы-CV-имел-смысл.

Часто-задаваемые-вопросы