Введение в расчет чистой премии в актуарной науке

Введение в расчет чистых премий в актуарной науке

Мир актуарной науки – это мир точных, аналитических и сложных расчетов. Он предполагает оценку рисков и неопределенностей, прежде всего в сфере финансов и страхования. Краеугольным камнем этой области является расчет так называемой чистой премии. Понимание этой концепции имеет решающее значение для актуариев и тех, кто занимается финансовым планированием и страхованием. Давайте разберемся в уровнях расчета чистой страховой премии.

Что такое чистая страховая премия?

Чистая страховая премия — это сумма, которую необходимо выплатить в начале периода страхования, чтобы обеспечить достаточное количество страховых взносов. имеющиеся средства для покрытия ожидаемых претензий. Он не включает расходы или размер прибыли; он направлен исключительно на покрытие риска. По сути, он рассчитывается на основе приведенной стоимости ожидаемых выплат и приведенной стоимости ожидаемых премий.

Входные и выходные данные при расчете чистой премии

Для расчета чистой премии необходимо учитывать два основных фактора: необходимы входные данные:

• Приведенная стоимость ожидаемых выплат (PV_Выгоды): это текущая стоимость всех будущих страховых выплат, которые ожидается выплата.
• Текущая стоимость ожидаемых премий (PV_Премии): это общая стоимость всех будущих премий, которые, как ожидается, будут получены. , дисконтированные до их текущей стоимости.

Формула расчета чистой премии

Чистую премию можно рассчитать по следующей формуле:

Чистая премия = PVПремии / PVПремии

Где:

• PV Выгоды = текущая стоимость ожидаемых премий
• PVПремии = текущая стоимость ожидаемых премий

Пример расчета

Давайте рассмотрим практический пример. Предположим, что текущая стоимость ожидаемых выплат составляет 10 000 долларов США, а текущая стоимость ожидаемых премий — 5 000 долларов США. Применяя эти значения к нашей формуле:

Чистая премия = 10 000 / 5 000 = 2

Это означает, что чистая ставка премии равна 2. Проще говоря, для каждого Если вы заплатили доллар премии, то для покрытия претензий должно быть два доллара.

Применение в реальной жизни

Представьте, что страховая компания предлагает полис страхования жизни. Актуарий определяет, что приведенная стоимость ожидаемых выгод (т. е. претензий) на протяжении срока действия полиса составляет 100 000 долларов США. При этом приведенная стоимость ожидаемых премий, уплаченных страхователями, составляет 50 000 долларов США. Используя нашу формулу:

Чистая премия = 100 000 / 50 000 = 2

Таким образом, компания будет знать, что чистая ставка премии равна 2. Этот расчет гарантирует, что для собранных премий имеется достаточный резерв для покрытия ожидаемых претензий.

Важность точных исходных данных

Точность расчета чистой премии зависит от точной оценки PV_выгод и PV_Премии. Актуарии полагаются на статистические модели и исторические данные для прогнозирования этих значений. Любые ошибки или неправильные предположения могут привести к неадекватному установлению премии, что потенциально может привести к финансовым потерям для страховой компании.

Соображения и предположения

При расчете чистой премии принимаются определенные допущения:

• Процентная ставка, используемая для дисконтирования будущих сумм, остается постоянной.
• Уровни смертности или заболеваемости, используемые при расчете ожидаемых выплат, являются точными.
• Все премии являются выплачиваются и претензии подаются через определенные промежутки времени.

Часто задаваемые вопросы

• Вопрос: Почему чистая премия не включает расходы или прибыль?
  О: Чистая премия предназначена исключительно для покрытия риска. С другой стороны, валовая премия будет включать в себя административные расходы, комиссионные, налоги и размер прибыли.
• Вопрос: Как процентная ставка влияет на расчет чистой премии?
  О: Более высокая ставка дисконтирования снизит текущую стоимость будущих пособий и премий, что потенциально повлияет на чистую премию.
• Вопрос: Может ли чистая премия быть отрицательной?
  О: Нет, чистые ставки премий не могут быть отрицательными. Неправильные исходные данные или ошибочные предположения обычно вызывают такую ​​аномалию.

Вывод

Расчет чистых премий является фундаментальным аспектом актуарной науки, гарантируя, что страховые компании устанавливают премии, которые адекватно покрывают ожидаемые претензии. Точно оценивая и дисконтируя будущие выплаты и премии, актуарии предоставляют важную информацию, которая способствует финансовому здоровью и стабильности страховых компаний. Независимо от того, являетесь ли вы начинающим актуарием или опытным профессионалом, четкое понимание расчета чистых премий незаменимо в мире финансов и страхования.

Tags: Финансы, Актуарная наука, Премиальный расчет